【公司简介】：

宽投资产是一家量化私募基金公司，通过量化模型与技术手段进行投资交易。宽投资产成立于2014年，创始团队在2012年参与量化策略的研发。近10年的磨砺与坚持，一路见证了国内量化市场的萌芽与成长。公司核心管理团队均拥有国内外名校统计学、数学、金融工程与计算科学硕士以上专业背景资历，对量化投资策略以及实盘交易场景均有丰富深刻的理解与经验。我们专注量化策略的研发，重视人才的挖掘与培养，崇尚以人为本的企业文化。目前，公司管理规模超100亿人民币，并与许多国内知名银行，券商，信托等进行了深度的合作。

公司地址：上海市虹口区吴淞路575号吉汇大厦3003室

【招聘岗位】：

量化信息系统工程师

岗位职责：

1. 公司内部信息管理系统（web平台）的设计与开发。

2. 根据业务需求完成前端页面的设计与开发。

3. 相应的后端及数据服务接口设计与开发。

4. 数据可视化展示。

5. 数字化运营。

6. 参与现有系统的维护，升级及部署。

7. 编写相关开发文档、技术资料等。

任职要求：

1. 本科及以上学历。计算机，软件工程等相关专业。有基金从业经验，如清算/交易/数据等优先。

2. 熟练使用.net core。

3. 熟练使用vue2或vue3。 具有1年及以上前端开发经验。

4. 熟练HTML5/CSS3/Javascript/JQuery，AJAX等常用前端技术。

5. 熟悉Bootstrap，layui，element-ui，ant-design等一种或多种前端框架。

6. 掌握一门SQL语言，会基本的数据库操作。

7. 有丰富的项目开发经验。认真负责，有良好的编码和文档习惯。

8. 对金融开发有热情，能快速接受并学习新事物。

9. 有H5,OA，CMS，CRM，后台管理系统开发经验加分。

10. 有Python开发经验，有全栈开发经验加分。

数据开发工程师

岗位职责：

1. 清算系统的开发与日常运维。

2. 自动化数据检测，流程异常监控。

3. 基金运作的相关数据计算，统计分析及可视化。如产品，交易，策略数据等。

4. 相关数据应用服务/系统的设计与开发，如实时推送，数据跟踪等。

5. 为运营/交易/策略部门提供数据支撑。

6. 熟悉并管理数据，对接第三方数据供应商。

任职要求：

1. 本科及以上学历。计算机，软件工程等相关专业。有基金从业经验，如清算/交易/数据等优先。

2. 精通Python，有丰富的项目开发经验。有数据管理，数据处理，数据可视化经验者优先。

3. 熟悉linux开发环境，熟悉SQL数据库。

4. 有丰富的项目开发经验。认真负责，有良好的编码和文档习惯。

5. 对金融开发有热情，能快速接受并学习新事物。

量化策略研究员

岗位职责：

1. 参与量化交易策略和模型的研发，对量化策略的表现进行跟踪、分析、评估和改进，并进行风险分析和产品化建议。

2. 完善策略研究相关工作，如：策略校验，策略优化，策略跟踪等。

3. 协助策略上线，实现与策略运行管理相关的跟踪分析等。

4. 负责金融工程技术的应用研究，包括金融模型构建、模型算法研究、金融衍生工具研究等。

任职要求：

1. 国内外知名大学硕士以上学历，理工科背景优先。

2. 精通Python，丰富的数据处理经验。

3. 数理统计基础扎实，在数据分析或机器学习算法有1年及以上实际应用或研究经验。

4. 具备独立分析建模的能力，有钻研精神。

5. 良好的团队协作能力，责任心强，对量化研究领域工作有强烈的兴趣。

【简历投递】：

hr@quantinv.com

格式：姓名-投递职位-毕业年份-毕业院校